Индикатор Полосы Боллинджера (скачать) — Сигналы и настройки. Линии Боллинджера: стратегия по следам успешного трейдера Канал боллинджера стратегия

Bollinger Bands представляет собой один из наиболее востребованных инструментов технического анализа, применяемого на финансовых рынках. Благодаря гибкости в настройках и высокой эффективности этот индикатор используют для построения стратегий на "Форексе", бинарных опционах, в торговле фьючерсами.

Главная задача трейдера состоит в том, чтобы разобраться в особенностях работы данного инструмента и разработать эффективную стратегию торговли. Для этого нужно познакомиться с основными характеристиками и принципом действия инструмента.

История создания

В основе технического анализа лежит построение ценовых каналов и расчеты уровней поддержки и сопротивления. Согласно теории во время пробоя канала трейдер получает четкий сигнал о развороте или подтверждении тренда. На практике осуществить такую стратегию значительно сложнее. Объясняется это тем, что на одном графике можно выстроить несколько диапазонов. Их характеристики и показатели будут зависеть от масштаба времени и отправной точки.

Упростить решение такой задачи смог Перри Кауфман. В 1987 году он предложил применить стандартные отклонения (СО), чтобы определить силовые уровни котировок. Развить эту теорию и разработать эффективный индикатор удалось лишь в 90-х годах. Сделал это Джон Боллинджер, по имени которого и был назван этот инструмент. На основе данной теории была разработана емкая система анализа рынка, в ходе применения которой определяют доминирующие тренды торгов.

Определение термина

Согласно общепринятому определению, полосы Боллинджера представляют собой осциллирующий индикатор. Используют его главным образом для расчета уровня волатильности цен.

При использовании данного инструмента удается выявить, является ли стоимость высокой или низкой по сравнению со средним значением, выведенным за определенный промежуток времени. На основе полученных данных есть возможность спрогнозировать изменение текущей стоимости до среднего показателя.

Как выглядит Bollinger Bands на графике?

Индикатор полос Боллинджера присутствует в каждой современной торговой платформе и платформах, предназначенных для технического анализа. Инструмент представлен тремя линиями, среди которых:

центральная - это скользящая, ее период усреднения 20;
верхняя - скользящая с отклонением (- 2 отклонения от центральной линии);
нижняя - скользящая с +2 отклонениями от центральной линии.

Движение цены обычно происходит внутри канала. Верхняя и нижняя скользящая выступают в качестве ограничителей. При использовании индикатора в торговой платформе параметры инструмента выставлены стандартные, однако каждый трейдер может указать нужные ему характеристики.

Вызов инструмента и стандартные настройки

Для индикатора не требуется отдельного окна - он отражается прямо на графике. Найти его можно среди прочих аналитических инструментов торгового терминала. Для этого следует перейти по следующему пути: “Вставка” - “Индикаторы” - “Трендовые” - Bollinger Bands.

В редких случаях индикатор не предустановлен в торговую платформу. Для решения этой проблемы волны Боллинджера находят в свободном доступе и скачивают. После этого файл переносят в папку indicators торговой платформы. Для активации вновь загруженного инструмента торговый терминал следует перезапустить.

Разработчик данной торговой стратегии Bollinger Bands Джон Боллинджер предложил использовать следующие настройки:

10 SMA для таймфреймов с небольшим показателем;
20 SMA при использовании среднесрочной торговой стратегии;
50 SMA при работе с долгосрочными графиками.

Как настроить осциллятор?

При активации индикатора Bollinger Bands трейдер может самостоятельно задать нужные параметры. Для этого предусмотрено окно настроек. В нем отображаются такие вкладки:

Inputs;
Style.

Первая вкладка содержит несколько значений, подлежащих настройке:

Length - это период индикатора;
Source - тип цен, которые будут использоваться для расчетов;
StdDev - показатель стандартного отклонения;
Offset - смещение относительно графика цены.

Вкладка Style позволяет настраивать цвет и тип линий, а также фон заполнения графика.

В качестве стандартной настройки установлен период 20. Именно его чаще всего используют в построении стратегий с использований полос Боллинджера. Показатель менее 10 считается малоэффективным, так как дает большое количество ложных сигналов.

Рекомендуемый диапазон периода - от 13 до 24. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более длительный период (50, 100, 150 и другие округленные значения). Такой подход возможен, однако индикатор будет менее чувствительным к колебаниям цен. На рынках с низкой волатильностью такие стратегии неприемлемы.

Отклонение следует устанавливать в пределах 2-5 (чаще всего это 2 или 3).

В случаях, когда цена слишком часто пересекает верхний и нижний край коридора период следует увеличить. Если до внешних полос цены не доходят (или доходят слишком редко) период сокращают. Иными словами, перед использованием той или иной стратегии торговли, следует изучить особенности графика.

Что касается настройки таймфрейма, то стратегии с применением волн Боллинджера одинаково эффективны на всех таймфреймах. Между тем их рекомендуют применять именно на внутридневной торговле.

Основные сигналы

Существует несколько стратегий, при которых используют индикатор Bollinger Bands. Практика применения в каждом случае будет отличаться. Однако эксперты выделили несколько сигналов, смысл которых будет сохраняться в любом случае.

При расхождении полос индикатора говорят о продолжении тренда (его росте или падении). Если линии сужаются - происходит завершение тренда. При помощи такого инструмента можно безошибочно выявлять направление цены и использовать это в долгосрочной торговле.
Длительное движение цены в узком коридоре часто предшествует скачкам волатильности и появлению сильной тенденции.
Движение котировок за пределами коридора индикатора - знак, подтверждающий существующий тренд.
Сужение полос свидетельствует о завершении тренда. При таком сигнале трейдеры закрывают позиции.
О возможном развороте тренда свидетельствует формирование нового максимума (минимума) сначала за пределами коридора, а после отката в рамках коридора.
Сигналом к покупке (или продаже) может являться пробитие коридора сверху (или снизу) и закрытие свечи за пределами индикатора. Использовать такой сигнал следует только в совокупности с другими инструментами анализа, так как при самостоятельном использовании может образовывать ложные сигналы.

Учитывая эти особенности, можно пользоваться распространенными стратегиями или создавать на их основе свои техники торговли.

Торговля на пробой

Эта стратегия является одной из самых простых. Суть заключается в том, чтобы отслеживать точки пробития верхней и нижней границы коридора. Это и будет являться сигналом к началу торговли (Bollinger Bands alert). Так, при пробитии нижней линии открывают позицию на повышение, при пересечении верхней линии - осуществляют продажу.

Такая стратегия используется трейдерами при торговле на "Форексе" и бинарных опционах. Никаких дополнительных инструментов технического анализа для нее не требуется. Однако эта особенность является как преимуществом, так и недостатком. Объясняется это тем, что трейдер получает сигналы о начале торговли, которые могут быть как истинными, так и ложными.

Чтобы сократить количество ложных сигналов на открытие, опытные трейдеры советуют придерживаться нескольких советов:

не следует устанавливать маленькие отклонения;
перед открытием следует обратить внимание на ранее движение цены - подтверждением сигнала может стать отскок цены от противоположного края коридора.

Следует отметить, что такая стратегия сопровождается определенным уровнем риска.

Торговля по тренду

Такой метод торговли полностью противоречит предыдущему способу. Суть стратегии заключается в особенности индикатора Bollinger Bands (он является трендовым). Иными словами, в момент формирования сильного тренда нужно заметить эти сигналы и торговать по его направлению.

Сигналом в этом случае станет пробитие верхней или нижней границы индикатора. Сделку открывают по направлению пробития - если пробит верхний коридор, ставят на повышение, если нижний - на понижение.

Сложность состоит в большом количестве сигналов, часть из которых будет ложными. По этой причине следует провести анализ для выявления тренда. Возможно, для этого придется пропустить несколько сигналов.

Учет новых локальных вершин

Одним из главных вопросов технического анализа является выявление окончания тренда и формирования нового. В некоторой степени индикатор Боллинджера способен дать эффективные сигналы о начале и окончании торговли. Признаками окончания тренда могут служить совокупность следующих фактов.

Текущий тренд пробил коридор (верхний или нижний) и образовал за его пределами новую вершину.
После небольшого отката цена образовала еще одну новую вершину, которая находится уже в пределах индикатора.

В классическом техническом анализе такие модели носят названия М и W. Опытные трейдеры советуют не использовать такую стратегию Bollinger bands на краткосрочных графиках, так как в этом случае возможны еще некоторые колебания цен с учетом инерции.

Сильный пробой

Такая ситуация на финансовом рынке случается довольно редко, однако ее появление дает хорошую возможность открыть выгодную сделку. Сильный пробой выглядит на графике следующим образом.

В течение некоторого времени цена почти не изменяется или двигается внутри очень узкого коридора.
После этого появляется резкое падение или рост цены. При этом важным требованием является пробитие границ Боллинджера.

При использовании такой стратегии сделку открывают по направлению пробития.

Волны Боллинджера и RSI

Волны Боллинджера часто используют в комплексе с другими инструментами, в том числе и с индикатором RSI. При этом можно добиться хороших результатов. Добавить RSI к Bollinger Bands можно в стратегию “на пробой”. Среди общих правил к открытию торговли можно назвать следующие сигналы.

Первым требованием является пробой нижней или верхней границы индикатора волн Боллинджера.
В этот момент показатель RSI должен располагаться в экстремальной зоне.

Как только оба этих требования будут соблюдены, трейдер может открыть торговлю на пробой.

Преимущества использования полос Боллинджера

Перед тем как пользоваться Bollinger Bands на финансовом рынке, трейдерам необходимо знать все возможные преимущества и недостатки этого индикатора. В списке преимуществ BB можно назвать следующие особенности.

Данный инструмент можно назвать универсальным. Его эффективность одинаково велика для всех валютных пар и на любом таймфрейме.
Удобство настроек. Существуют предустановленные (стандартные) показатели, которые можно легко менять на нужные трейдеру.
Возможность наблюдать за трендом. Торговля по тренду считается менее рискованной. При этом коридор цены на основе математической формулы рассчитывается автоматически.
Возможность использовать волны в качестве самостоятельного инструмента технического анализа или в качестве дополнения к другим инструментам.

Недостатки

При рассмотрении данного индикатора нельзя упустить из виду некоторые недостатки, связанные с его использованием. Это позволит корректировать стратегию торговли и сократить риски трейдеров.

Отсутствие универсальных настроек. В зависимости от таймфрейма и принятых отклонений результаты расчетов будут разными.
Помимо истинных сигналов на открытие сделок будут присутствовать и ложные. Для подтверждения следует использовать дополнительные инструменты, например, RSI. Стратегию Bollinger Bands в этом случае нужно выбирать с учетом дополнительных индикаторов. Таким образом, от трейдера требуется некоторый опыт в торговле и наблюдательность.

На основе всего вышесказанного можно заключить: данный индикатор является эффективным инструментом технического анализа. Он позволяет выявить основные тенденции финансового рынка. Однако в качестве единственного инструмента для торговли использовать его сложно. Помехой будут служить ложные сигналы о начале торговли. Для решения данной проблемы специалисты рекомендуют прибегать к помощи дополнительных инструментов анализа. Правильно подобранные и настроенные советники с Bollinger Bands в основе дают высокий процент успешных сделок.

Существует множество стратегий на основе универсальных полос Боллинджера. В данной статье, мы рассмотрим одну из наиболее эффективных стратегий, — «Внутренний день с полосами Боллинджера». Стратегия предназначена для тех трейдеров, которые предпочитают торговать по тренду, и желают точно и безошибочно развороты направления тренда.
Торговать по тренду на практике гораздо сложнее, нежели во время изучения теории, поэтому трейдеру нужно научиться точно определять минимум и минимум и использовать действенный фильтр, способствующий успешному установлению сделок на дне и вершине.

Стратегия на основе трех полос Боллинджера — концептуальный базис

Сущность стратегии основа на достижении устойчивого уровня сопротивления или поддержки существует немалая вероятность разворота в противоположном направлении. Однако если просто продавать активы на сопротивлении и покупать их на поддержке, то не получится часто ловить развороты и с большой вероятностью это приведет к убыткам.

Другая проблема в отсутствии возможности в достаточной степени формализовать процесс выявления уровней, что делает такую торговлю, зависимой от субъективных доводов. Поэтому главным инструментом торговли будет определение уровней посредством полос Боллинджера. В итоге, стратегия также предполагает открытие позиций, основываясь на паттерне «внутренний бар».

В первую очередь необходимо определить, что такое “внутренний день Боллинджера”. Давайте вспомним, что движение цены выше средней линии в Bollinger Bands (BB) является сигналом перекупленности валюты, поэтому цена должна снижаться к “золотой середине”, то есть центральной линии ВВ. Падение цены ниже центральной линии ВВ наоборот является сигнал перепроданности валюты.

Однако касание ценой нижней или верхней линии ВВ не сигнализирует о том, что следует открывать позицию, поскольку сильный тренд способен как “двинуть” цену за пределы полосы ВВ, так и довольно длительно ее удерживать у внешней линии индикатора.

Задача заключается в выявлении тех сигналов, при которых формируется новая свеча.

Свеча не должна при этом достигнуть минимальных или максимальных значений предыдущей свечой, соприкоснувшейся с внешней линией индикатора ВВ. Эти свечи как раз называются как “свечи+внутреннего+дня”.

Лучший метод применения полос Боллинджера. Стратегия по индикатору

О временных интервалах стратегии полос Боллинджера

Более перспективным временным интервалом, для осуществления поиска “свечей в внутреннего дня” безусловно считается дневной график (графически D1). Но данная стратегия, основанная на полосах Боллинджера подразумевает возможность торговлю и на месячном, и на недельном, и на часовом графиках.

Всем понятно, что с ростом интервала сигналы для вхождения на рынок будут возникать реже, но эти сигналы имеют большую значимость, поэтому и потенциальная прибыль будет больше. Можно сказать, что для прогнозирования разворота тренда фактически будет использоваться момент меньшей волатильности на рынке и движение цены от внешней границы ВВ к центральной линии.

Не нужно пытаться искать сигналы для входа в переломный момент: — когда канал между полосами индикатора сужается.

Канал должен быть достаточно широким, а сами полосы быть параллельными друг к другу. Это будет говорить о средней степени волатильности цены.

Что же из себя представляют данные полосы?

Верхняя полоса Боллинджера — это ничто иное, как территория перекупенности торгового инструмента, нижняя полоса -территория перепроданности торгового инструмента. Для получения более качественной картини на рынке и используется данный индикатор — полосы Боллинджера, но зачастую его так же используют вместе с другими индикаторами!

Но для начала предлагаю рассмотреть его отдельно от других и построить самую простую стратегию торговли форекс на его основе. Полосы Боллинджера входят в стандартный набор индикаторов .

Для его установки, зайдите в пункт меню MT4 и выбирете — Вставка/Индикаторы/Трендовые и активируйте индикатор — Bollindger Bands ).

Суть простой стратегии форекс по полосам Боллинджера:

Покупка при прорыве нижней полосы индикатора Боллинджера — это хороший способ использовать состояние перепроданности в своей стратегии. Очень часто, когда нижняя полоса пробивается продажами с большой силой, цена финансового инструмента снова возвращается назад, выше пробитой нижней полосы, и затем доходит до средней полосы Боллинджера. Вот как мы будем стараться получить прибыль при помощи данного индикатора.

Рассмотрим пример 1 на графике акций компании Intel Corp. (INTC):

Ниже приведен пример работы данной системы при идеальных условиях.

Рисунок 1

Рисунок 1 нам показывает, что 22 декабря акции Intel пробили нижнюю полосу индикатора Боллинджера и закрылись ниже этой линии. И это дало нам однозначный сигнал, указывающий на тот факт, что акция вошла в зону перепроданности.

Наша самая простая стратегия на основе индикатора полос Боллинджера ожидает закрытие ниже нижней полосы, и сразу после этого, на следующий день, согласно нее — следует покупка актива. Данный выбор привел к нас отличной сделке. 26 декабря, после открытия торгов, стало самым последним днем, когда акции Интел торговались ниже нижней полосы Болинджера. И именно с данного дня акции компании Интел пошли вверх, и дошли даже выше верхней полосы индикатора Боллинджера.

Рассмотрим пример 2 — New York Stock Exchange (NYX):

Еще один удачный пример успешного использования данной системы вы увидете на графике нью-йоркской фондовой биржи, как только она 12 июня 2006 г. пробила нижнюю полосу индикатора Боллинджера.

Рисунок 2

Инструмент NYX был в зоне перепроданности. Следуя торговой системе, трейдер NYX с открытия рынка 13 июня. На следующий торговый день инструмент NYX снова закрылся ниже нижней полосы индикатора Боллинджера, что, вероятно, причинило кое-какое беспокойство для участников рынка, но это было последний раз до самого конца месяца, когда данная акция так закрывалась.

Это отличный сценарий, который стратегия торговли надеется поймать. На Рисунке 2 нам показана ситуация на рынке, когда кол-во предложений на продажу был чрезвычайным и, т.к. полосы Боллинджера способны подстраиваться под состояние на рынке, 12 июня было отмечено, как дата самых обильных продаж. Открытие торговой позиции 13 июня позволило торгующим трейдерам войти именно перед самым разворотом.

Рассмотрим пример 3 — Yahoo Inc. (YHOO):

В следующем примере акции Yahoo пробили нижнюю полосу Боллинджера 20 декабря 2006 г. Стратегия торговли требовала быструю покупку этих акции на открытии следующего торгового дня.

Рисунок 3

Абсолютно так же, как и в прошлом примере, акции компании, испытывая давление продавцов. В тот час, когда большинство трейдеров все еще продавало данный иснтрумент, наша стратегия призывает нам сигнал на покупку. Прорыв нижней полосы индикатора Боллинджера сообщает о состоянии перепроданности на рынке. И этот сигнал оказался правильным, почемо-то акции Yahoo совсем скоро развернулись. 26 декабря акции Yahoo снова протестировали нижнюю границу, но не закрылись ниже нее. Данный момент стал последним моментом тестирования Yahoo нижней полосы Болинджера, т.к. позже акция пошла вверх, дойдя до верхней полосы индикатора.

Движение полосы Болинджера вниз:

Не для кого не секрет, что каждая стратегия торговли имеет свои преимущества и недостатки, и данная тоже не исключение из правил. В следующих примерах мы покажем ограничения данной системы торговли и то, что может произойти, когда ситуация на рынке развивается не по запланированному нами плану.

Как только стратегия допускает ошибки, полосы индикатора продолжают пробиваться, а Вы вдруг замечаете, что цена продолжает свое снижение, двигаясь при этом вдоль направленной вниз полосы Боллинджера. И как не жаль, но цена совсем не скоро откатывается обратно, что может привести наш счет к существенным убыткам при торговле. В конечном итоге, данная стратегия зачастую оказывается правой, но большое кол-во трейдеров не способно противостоять падениям рынка, которые могут произойти перед коррекцией.

Рассмотрим пример 4 — International Business Machines (IBM):

К примеру, 26 февраля 2007 года акции IBM закрылись ниже нижней полосы индикатора Боллинджера. Давление продавцов привело данную акцию в зону перепроданности. Стратегия торговли рекомендовала покупать эту акцию на открытии следующего торгового дня. Подобно предшествующим примерам, следующий торговый день на рынке стал днем падения; но, этот случай оказался необычным — большое кол-во предложений на продажу заставил эту акцию давольно мощно пойти вниз. Продажи акции продолжались и после этого дня, когда наша акция была куплена, и ее цена закрывалась ниже нижней полосы в течение следующих 4-х торговых дней. Но наконец, 5 марта давление продавцов иссякло и, развернувшись, акция снова пошла обратно, к средней полосе Боллинджера. Но к глубокому сожалению, к этому моменту уже был зафиксирован убыток на торговом счете.

Рисунок 4

Рассмотрим пример 5 — Apple Computer Inc. (AAPL):

В следующем примере акции Apple закрылись ниже нижней полосы Боллинджера 21.12. 2006 года.

Рисунок 5

Наша стратегия требовала купить акции Apple 22 декабря. На следующий торговый день акция совершила двидение вниз. Наплыв дальнейших предложений на продажу продолжал опускать стоимость акции вниз, до тох пор, пока она не показала нам внутридневный минимум 76.77 $ (намного больше, чем на 6 % ниже уровня входа) всего через 2 торговых дня после открытия данной позиции. В конце концов, 27 декабря началась коррекция, но для большинства торгующих трейдеров, которые оказались не способны противостоять краткосрочному падению на 6 % за два дня, данная коррекция принесла совсем мало радости. Это был тот случай, когда продажи продолжались и в зоне перепроданности. В периоды таких продаж нет никакого способа узнать, когда же они окончаться.

И так что мы узнали:

Торговая стратегия по использованию нижней полосы индикатора Боллинджера, как определение состояния перепроданности рынка, оказалась верной. Данные состояния приводили к скорой коррекции акции в обратном направлении, к средней полосе индикатора Боллинджера.

Но случаются ситуации, когда стратегия торговли верна, но большой приплыв предложений на продажу все же продолжается. В таких ситуаций нет способа узнать, когда же давление продавцов подойдет к концу. Поэтому, когда было принято решение о заключении сделки на покупку, в дело должна вступать какая-то защита. В примере с акциями NYX, они хорошо поднялись только после того, как закрылись ниже нижней линии индикатора Боллинджера во 2-й раз. Стратегия торговли в данной сделке не была ошибочной.

И акции Apple, и акции IBM повели себя немного по-другому — они не стали возвращаться обратно после пробоя нижней полосы Боллинджера. Вместо этого они уступили дальнейшему усилению давления продавцов и падали вдоль нижней полосы индикатора. Очень часто это может обойтись давольно дорого. В итоге, и Apple, и IBM все-таки развернулись, и это доказывает, что данная стратегия торговли все-таки верна. И как не обыденно, но лучший способ защиты от убыточных сделок, связанных с падением цены вдоль полосы Боллинджера, заключается в использовании .

Резюме результатов по стратегии торговли по полосам Боллинджера:

Покупка на прорыве нижней полосы индикатора Боллинджера — давольно простая стратегия торговли , которая очень часто хорошо срабатывает. В каждом из сценариев прорывы нижней полосы Боллинджера происходят в зоне перепроданности данного индикатора. Выбор времени торговой сделки, вероятней, становится большой проблемой. Акции, которые пробивают нижнюю полосу индикатора Боллинджера и входящие при этом в зону перепроданности, сталкиваются с большим давлением продавцов. Этот наплыв предложений медведей зачастую быстро корректируется. Как только же данное давление падает, акции продолжают делать новые минимумы на графике цен, находясь при этом в зоне перепроданности. Для того, чтоб эффективно использовать данную стратегию торговли, нужна отличная тактика выхода из позиции. Стопы — это и есть лучший способ защитить Ваш счет от падения цен на акции вдоль нижней полосы Боллинджера и новых минимумов.

Данная стратетия представляет простой пример торговли по полосам Боллинджера и опубликована, для разъяснения основной сути работы данного индикатора, и в дальнейшем на этом сайте будет рассмотрена более совершенная торговая стратегия, применимая к рынку ФОРЕКС по торговле при помощи полос Боллинджера.

Торговая стратегия полосы Боллинджера является хорошо известной и популярной стратегией на финансовых рынках. Она тесно связана с индикатором технического анализа полосы Боллинджержа, основным принципом которого является изменение цены в пределах торгового коридора и ее стремление к среднему значению.

Самыми простыми способами использования стратегии полос Боллинджера являются:

покупка валютной пары, когда цена достигает нижней линии индикатора Bollinger Bands
продажа валютной пары, когда цена достигает верхней линии индикатора Bollinger Bands

Однако, если вы применяете данную методику, то возможно совершение убыточных сделок. Это происходит потому, что, кроме отскока от внешних полос Боллинджера, цена также может продолжить тенденцию. Исходя из этого стоит заметить, что лучше всего данная стратегия работает в случае, если: рынок спокоен, наступил период консолидации, отсутствуют важные фундаментальные новости. И само собой разумеется, вы не должны входить в сделки, если цена не достигла внешней полосы.

Подтверждающими факторами сигналов стратегии полос Боллинджера являются:

уровни поддержки / сопротивления
уровни Фибоначчи
свечные паттерны
модели технического анализа

3 эффективных способа торговли с использованием Bollinger Bands

1. Использование паттернов японских свечей для подтверждения

Первый способ заключается в использовании свечных моделей в качестве подтверждения того, что цена отскочит от внешней полосы. На графике ниже, показаны развороты в соответствии с паттернами японских свечей.

Модель разворота доджи во всех случаях подтверждает сигнал к покупке у нижней линии индикатора Боллинджера. Так же медвежье поглощение подтверждает изменение цены в сторону средней полосы Боллинджера.

2. Использование дивергенции

Торговля с использованием дивергенции является еще одним способом для увеличения эффективности стратегии полос Боллинджера. Когда цена торгуется вблизи внешних полос, необходимо сравнить ценовые максимумы/минимумы с показаниями стохастического индикатора (например, это могут быть RSI или MACD) и если заметно расхождение (дивергенция) необходимо вступать в сделку.

На графике ниже определены бычьи и медвежьи расхождения, когда цена торгуется вблизи внешних полос. Обратите внимание на то, насколько эффективно использовать в качестве подтверждения дивергенции вместо того, чтобы слепо покупать или продавать на внешних линиях индикатора.

3. Использование поддержки и сопротивления

Стратегия полос Боллинджера также может быть использована в сочетании с уровнями поддержки/сопротивления, как горизонтальных, так и трендовых (наклонных).

Полосы Боллинджера – универсальная и гибкая стратегия

Из приведенных выше примеров, можно говорить о том, что стратегия, основанная на полосах Боллинджера является достаточно гибкой, чтобы сочетать ее с другими инструментами технического анализа. Именно эта гибкость делает из полос Боллинджера сильный инструмент в основу которого можно включить другие торговые стратегии.

Стратегия полосы Боллинджера: 3 эффективых способа торговли was last modified: Ноябрь 17th, 2016 by Forex Advisor

Многие начинающие трейдеры думают, что если они будут использовать много технических индикаторов, то они будут последовательно получать прибыль. Но на деле все совершенно иначе.

Если использовать много технических индикаторов, то ничего не будет работать.

Объясню подробнее, чтобы вы понимали, о чем идет речь.

Предположим, что на рынке складывается ситуация, когда цена находится выше МА с периодом 20, но индикатор RSI показывает, что рынок перепродан. А если мы, например, в дополнение используем еще и индикатор ADX , который в это же время находится на отметке 25 и показывает, что на рынке сейчас флет и нет смысла торговать. Что тогда делать? Какое решение принять? Вот как раз здесь на помощь и придет индикатор под названием Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) .

Ниже я покажу, почему индикатор «Полосы Боллинджера» эффективен и чем он может помочь вам.

Индикатор «Полосы Боллинджера» - что это и как работает

Bollinger Bands – это технический индикатор, который состоит из трех линий. Автор индикатор – Джон Боллинджер.

Индикатор Боллинджера может помочь в следующем:

Определить области перекупленности и перепроданности

Определить волатильность рынка

Что за три линии этого индикатора?

Верхняя полоса Bollinger Bands – это так называемая средняя band (полоса) плюс 2 стандартных отклонения

Нижняя полоса – это средняя band минус два стандартных отклонения

Средняя полоса – это скользящая средняя с периодом 20

Здесь также обратите внимание на то, что в примере выше я использовал стандартные настройки индикатора полос Боллинджера, потому что эти настройки можно менять. Стандартные – это MA с периодом 20, и верхняя и нижняя bands с двумя стандартными отклонениями, соответственно в плюс для верхней и в минус для нижней.

Теперь давайте разберемся, что такое стандартное отклонение.

Стандартное отклонение – это метрика, которая показывает, как далеко мы находимся от средней. Более подробно о расчетах стандартных отклонений можно почитать в этой статье про Волны Боллинджера (Bollinger Bands) .

Я же здесь объясню более просто. Если цена располагается возле верхней линии Боллинджера, то такую цену можно рассматривать как очень дорогую, потому что мы находимся выше средней на два стандартных отклонения, т.е. мы располагаемся выше МА 20 на 2 стандартных отклонения.

Если цена находится возле нижней линии боллинджера, то такую цену можно рассматривать как дешевую, т.к. она на два стандартных отклонения ниже средней линии.

Вот как это выглядит на практике

Распространенные ошибки при использовании индикатора Боллинджер

Давайте сразу определимся, что если цена находится в зоне «дорогая цена» или в зоне «дешевая цена» - это не основание сразу входить в рынок. Просто потому, что цена может оставаться слишком долго в этом диапазоне.

Вот пример по валютной паре EUR/USD , когда она остается возле верхней линии боллинджера несколько месяцев

Как вы можете видеть, можно попасть в серьезную ловушку, если вслепую зашортить евро, когда цена находится возле верхней линии боллинджера.

Поэтому вопрос: что нужно делать?

Я расскажу.

Стратегия торговли на основе индикатора Боллинджера

Я, наверное, сейчас скажу простую истину. Я и сам устал это слышать, но все равно еще раз повторюсь. Чтобы быть успешным на рынке, нужно покупать дешево и продавать дорого.

Само собой, главный вопрос – как это делать?

Ответ – при помощи линий Боллинджера.

Еще раз напомню о том, что внешние полосы Боллинджера – это два стандартных отклонения от средней линии.

Это значит, что если цена находится в нижней части, т.е. возле нижней линии Боллинджера, то такую цену можно рассматривать как дешевую. И если цена находится возле верхней линии Bollinger Bands, то цену можно рассматривать как дорогую.

Наверняка, первое, что вы здесь подумали – покупаем, когда цена находится возле нижней линии bands.

Но не спешите с выводами, господа трейдеры!

Если вы хотите иметь в сделке высокую вероятность получения прибыли, вам нужно рассматривать сразу несколько факторов, которые, как звезды, должны сойтись в одно время в одном месте.

Например:

Разворотные свечные паттерны, которые дают сигнал на разворот

Смотрите, вот пример из практики:

Совет : можно настроить индикатор Боллинджера на 3 стандартных отклонения или даже выше, чтобы иметь возможность выявлять больше уровней перекупленности и перепроданности.

Как использовать индикатор bollinger bands для выявления мест возможного прорыва

Есть один очевидный факт – волатильность изменчива. Не бывает идеальных рынков. Сначала на рынке наблюдаем высокую волатильность, потом – низкую. И эти циклы постоянно меняются.

Но вернемся к нашему индикатору. Вот пример, как с его помощью мы можем определить волатильность:

Теперь, внимание, вопрос: как использовать индикатор bollinger bands, чтобы определять вероятные прорывы? Ответ – просто!

Вы ищете места, где полосы Боллинджера сжимаются, потому что это даст нам знать, что в этих местах у нас низкая волатильность.

Почему? Потому что за снижением волатильности обязательно следует ее расширение.

Рассмотрим пример по сырой нефти. Перед прорывом у нас на графике по сырой нефти наблюдается низкая волатильность, что подтверждается сжатием линий bollinger bands

Совет : чем длиннее период сжатия волатильности, тем сильнее будет прорыв.

Как определить направление прорыва

Хотя индикатор Боллинджера подскажет вам, что намечается прорыв, он не скажет, в каком направлении будет этот прорыв, а это, согласитесь, очень важно.

Но я хочу сказать, что не нужно быть гением, чтобы определить, в каком направлении будет этот прорыв. А все потому, что вам нужно просто взглянуть на тренд. Смотрите

Как вы считаете, куда вероятней всего будет прорыв: вверх или вниз? Вероятно, вниз, потому что тренд нисходящий.

И…. вы оказались правы

Сильное движение и сильный профит, верно?

Как торговать тренды, используя индикатор Полосы Боллинджера?

Вот в чем дело. Как вы знаете, срединная линия Боллинджера – это 20-периодная скользящая средняя.

И на рынках с явно выраженным трендом эта линия может выступать как область повышенного внимания.

Это значит, что когда рынок отталкивается от 20 МА, это возможность открыть позицию на покупку или на продажу. В зависимости от направления движения.

Пример. Цена отскочила от 20 МА и у нас появилась возможность зашортить

Или вот еще один пример

Совет : если вы хотите оседлать тренд, можно трейлить свой стоп-лосс , используя 20 МА, или крайнюю линию Боллинджера.

Комбинация bollinger bands и RSI

Если обобщить, то можно сказать, что индикатор Полосы Боллинджера хорош в целях выявления областей повышенного интереса на графике. Но есть одна проблема. У нас нет информации о силе или слабости движения на рынке.

Например, что как можно интерпретировать ситуацию на рынке, когда цена вышла и продолжает находиться за крайней линией Боллинджера? Вот именно в таких ситуациях нам поможет индикатор RSI . И все, что нас теперь будет интересовать – это дивергенция . Именно ее мы и будем искать.

Нас будет интересовать любая из двух дивергенций :

1. Медвежья - это когда цена на рынке делает более высокий максимум, а индикатор RSI в это же время показывает более низкий максимум (это признак слабости)

2. Бычья – это когда цена формирует более низкий минимум, а индикатор RSI в это же время показывает более высокий минимум (признак силы)

Теперь вопрос: как объединить Bollinger bands и индикатор RSI для получения какой-то внятной картины на рынке?

Все просто – если цена находится возле верхней полосы Боллинджера, тогда ищем медвежью RSI-дивергенцию, чтобы выявить слабость движения.

Либо если цена находится возле нижней полосы Боллинджера, пробуем искать бычью RSI-дивергенцию, чтобы определить силу основного движения.

Вот пример:

Совет : можно использовать данную технику совместно с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы находить высоко вероятные развороты.

В качестве заключения

В завершение подытожу сказанное выше:

Индикатор Боллинджера помогает определить, когда на рынке слишком дорогая или слишком дешевая цена

В восходящем тренде можно рассматривать открытие позиций на покупку, когда цена находится у нижней линии Боллинджера

В нисходящем тренде можно шортить, когда цена находится возле верхней линии Боллинджера

Когда линии Боллинджера сжимаются, это свидетельствует о скором прорыве

Можно использовать 20-периодную скользящую среднюю для определения точек входа на трендовом рынке

Можно использовать одновременно индикатор Полосы Боллинджера и RSI для поиска дивергенций, чтобы находить высоко вероятные развороты цены